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分段平稳随机过程的参数估计方法

王文华 王宏禹

引用本文: 王文华, 王宏禹. 分段平稳随机过程的参数估计方法[J]. 电子与信息学报, 1997, 19(3): 311-317. shu
Citation:  Wang Wenhua, Wang Hongyu. A RESEARCH ON SEGMENTATION OF NONSTATIONARY STOCHASTIC PROCESS INTO PIECEWISE STATIONARY STOCHASTIC PROCESS[J]. Journal of Electronics and Information Technology, 1997, 19(3): 311-317. shu

分段平稳随机过程的参数估计方法

摘要: P.M.Djuric等人(1992)用贝叶斯法对非平稳随机信号化为分段平稳随机信号的问题作了研究,导出了一个关于分段数、各段自回归(AR)模型阶数和各段之间分界点的优化方程,但未给出具体的解法.由于此方程非常繁琐,故本文对其解法进行了研究,推导出其中一些递归关系,使求解问题变得简化,大大减少了计算量,同时对非平稳随机信号的分段问题作了进一步讨论。

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文章相关
  • 收稿日期:  1995-07-24
  • 录用日期:  1996-06-05
  • 刊出日期:  1997-05-19
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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